开源

回测和实盘交易是算法交易的两面。无论你使用的是 Backtrader、Freqtrade，还是 QuantConnect Lean，了解这两个阶段的区别——以及其中的注意事项——都是至关重要的。 什么是回测？ 回测 是在历史市场数据上模拟交易策略，以评估其表现的过程。 目标： 无需投入真实资金即可测试交易想法 优点： 快速迭代，可洞察潜在亏损与盈利能力 工具： 大多数开源平台都内置强大的回测引擎 ✅ 可以把它看作策略实验室 —— 没有真实资金，没有真实后果。 什么是实盘交易？ 实盘交易 是在真实或模拟的交易环境中运行策略，使用实时市场数据，并可选择是否执行真实交易。 目标： 在真实市场条件下实时执行策略 选项： 模拟交易（paper trading）或真实资金交易 工具： 大多数平台都可对接经纪商或交易所的 API 🟡 这是现实世界 —— 延迟、滑点和执行质量非常关键。 开源交易者需注意的关键点 1. 数据质量 回测： 通常能获得干净、完整的数据集 实盘交易： 实时数据可能存在噪声、延迟或不完整的情况 💡 确保历史数据能尽可能反映真实市场条件（如滑点、漏掉的 tick）。 2. 执行环境 回测： 交易“虚拟”且立即完成，价格完美 实盘交易： 存在网络延迟、部分成交、交易所行为差异等问题 💡 在回测中加入现实假设，例如延迟、手续费、买卖差价等。 3. 策略行为 一些策略在理论中表现良好，但在实际运行中失败，原因可能包括： 对历史数据过拟合 对订单执行速度敏感 忽略实际交易约束（如手续费、保证金、仓位限制） 💡 务必在极端或恶劣市场条件下对逻辑进行压力测试。 4. 滑点与延迟 滑点： 实际成交价格与预期价格之间的差异 延迟： 从信号生成到实际下单之间的时间延迟 💡 回测系统可能会模拟这些因素，但实盘交易中将直面这些挑战。 5. 风险管理 回测阶段可用于建模风险 实盘交易将揭示真实风险 💡 始终使用止损、仓位控制和熔断机制 —— 并在测试中也要验证它们的效果。 ...

自动化交易从未像现在这样便捷——这都要归功于充满活力的开源社区，它们为每个市场构建了各种工具。本文将比较针对加密货币和股票交易量身打造的顶级平台，帮助你为策略和资产类别选择合适的引擎。 加密货币交易平台 1. Freqtrade 基于 Python 的加密货币交易机器人框架，Freqtrade 在策略开发和主流交易所执行方面表现出色。 主要功能 通过 Hyperopt 驱动的参数搜索进行回测 实时模拟交易切换 风险控制：可配置止损/移动止损 实时指标的网页仪表盘 为什么选择加密货币？ Freqtrade 以交易所 API 和链上数据源为核心设计，模块化架构使得添加新代币或 DeFi 协议变得简单。 深入了解 Freqtrade → 2. Hummingbot 专注于做市和套利，Hummingbot 支持中心化和去中心化金融市场。 主要功能 预设做市和套利模板 跨交易所原子交换 集成 Grafana 指标 支持自定义连接器的插件系统 为什么选择加密货币？ 其专注于流动性策略和链上结算，使 Hummingbot 成为捕捉波动代币市场价差的理想选择。 深入了解 Hummingbot → 3. Superalgos 一个端到端的可视化平台，Superalgos 提供拖拽式数据挖掘和策略设计。 主要功能 基于节点的数据摄取与分析工作流 逐笔回测引擎 带有报警的实时仪表盘 多交易所连接器 为什么选择加密货币？ 其可视化方法和 AI 驱动的模式检测节点加速了高频加密货币逐笔数据的研究。 深入了解 Superalgos → 股票交易平台 1. QuantConnect Lean 以 C# 为核心，配有 Python 封装，Lean 支持机构和散户的股票、期货及期权策略。 主要功能 多资产逐笔分辨率回测 覆盖全球股票及衍生品的数据库 Docker 化的实时部署 基于笔记本的研究环境 为什么选择股票？ Lean 丰富的历史数据和事件驱动风险模块，适合复杂的股票及期权策略。 深入了解 QuantConnect Lean → ...