开源

初次接触机构级开源工具？欢迎查看我们的 框架评测与分析。 交易格局的转变 长期以来，机构交易一直由封闭的专有系统主导 —— 昂贵、封闭且缺乏灵活性。但近年来，开源已悄然成为强有力的竞争者。从量化研究到执行引擎，对冲基金、银行和金融科技公司越来越多地采用开源技术来提升灵活性并降低成本。 为什么机构选择开源 1. 成本效益 传统交易软件的许可费用昂贵。开源平台不仅节省成本，还能实现深度定制。 2. 透明与信任 开源代码可供审核。这对于合规、模型验证和安全审查尤为重要 —— 这些都是机构运营的关键要素。 3. 人才与协作 当今的量化开发者熟练掌握开源工具 —— 从 Python 到 Kubernetes。企业可以借助全球社区的贡献者、库和标准获得巨大优势。 4. 创新速度 无论是集成新交易所、构建分析工具，还是部署新策略，开源平台都支持更快的迭代和不受厂商限制的创新。 快速发展的关键领域 🧠 量化研究平台 像 Pandas、NumPy 和 Backtrader 这样的开源库，是构建机构级回测与分析流程的基础。 🔁 执行引擎 AlgoTrader、QuantConnect（开源部分） 以及通过 FIX 和 CCXT 的集成，使机构级实时交易成为可能。 🔒 合规与风控 新兴的开源风控框架与数据验证工具正被用于实时监控与投资组合限制。 ⚙️ 基础设施 Docker、Kubernetes、Kafka 与 Airflow —— 原本为通用工程开发，如今已成为现代交易系统的数据与计算基础设施。 面临的挑战 安全性与审计链必须达到机构级别 关键部署可能需要厂商支持 与传统系统的集成可能需要自定义桥接 合规要求需配套详实文档与控制机制 不过，这些问题正通过混合模型得到积极应对：以开源为核心，加上企业级扩展层。 混合模式：开源核心 + 企业功能 一种日益流行的趋势是 “开源核心”模式 —— 机构使用免费的核心平台（如回测引擎、订单管理系统），再叠加专有扩展、集成或技术支持合同。 这种方式结合了两全其美的优势： 开放、可扩展的技术基础 企业级的控制与支持 未来展望 随着开源不断成熟，监管科技不断进步，我们可以预见： ...

回测和实盘交易是算法交易的两面。无论你使用的是 Backtrader、Freqtrade，还是 QuantConnect Lean，了解这两个阶段的区别——以及其中的注意事项——都是至关重要的。 什么是回测？ 回测 是在历史市场数据上模拟交易策略，以评估其表现的过程。 目标： 无需投入真实资金即可测试交易想法 优点： 快速迭代，可洞察潜在亏损与盈利能力 工具： 大多数开源平台都内置强大的回测引擎 ✅ 可以把它看作策略实验室 —— 没有真实资金，没有真实后果。 什么是实盘交易？ 实盘交易 是在真实或模拟的交易环境中运行策略，使用实时市场数据，并可选择是否执行真实交易。 目标： 在真实市场条件下实时执行策略 选项： 模拟交易（paper trading）或真实资金交易 工具： 大多数平台都可对接经纪商或交易所的 API 🟡 这是现实世界 —— 延迟、滑点和执行质量非常关键。 开源交易者需注意的关键点 1. 数据质量 回测： 通常能获得干净、完整的数据集 实盘交易： 实时数据可能存在噪声、延迟或不完整的情况 💡 确保历史数据能尽可能反映真实市场条件（如滑点、漏掉的 tick）。 2. 执行环境 回测： 交易“虚拟”且立即完成，价格完美 实盘交易： 存在网络延迟、部分成交、交易所行为差异等问题 💡 在回测中加入现实假设，例如延迟、手续费、买卖差价等。 3. 策略行为 一些策略在理论中表现良好，但在实际运行中失败，原因可能包括： 对历史数据过拟合 对订单执行速度敏感 忽略实际交易约束（如手续费、保证金、仓位限制） 💡 务必在极端或恶劣市场条件下对逻辑进行压力测试。 4. 滑点与延迟 滑点： 实际成交价格与预期价格之间的差异 延迟： 从信号生成到实际下单之间的时间延迟 💡 回测系统可能会模拟这些因素，但实盘交易中将直面这些挑战。 5. 风险管理 回测阶段可用于建模风险 实盘交易将揭示真实风险 💡 始终使用止损、仓位控制和熔断机制 —— 并在测试中也要验证它们的效果。 ...

自动化交易从未像现在这样便捷——这都要归功于充满活力的开源社区，它们为每个市场构建了各种工具。本文将比较针对加密货币和股票交易量身打造的顶级平台，帮助你为策略和资产类别选择合适的引擎。 加密货币交易平台 1. Freqtrade 基于 Python 的加密货币交易机器人框架，Freqtrade 在策略开发和主流交易所执行方面表现出色。 主要功能 通过 Hyperopt 驱动的参数搜索进行回测 实时模拟交易切换 风险控制：可配置止损/移动止损 实时指标的网页仪表盘 为什么选择加密货币？ Freqtrade 以交易所 API 和链上数据源为核心设计，模块化架构使得添加新代币或 DeFi 协议变得简单。 深入了解 Freqtrade → 2. Hummingbot 专注于做市和套利，Hummingbot 支持中心化和去中心化金融市场。 主要功能 预设做市和套利模板 跨交易所原子交换 集成 Grafana 指标 支持自定义连接器的插件系统 为什么选择加密货币？ 其专注于流动性策略和链上结算，使 Hummingbot 成为捕捉波动代币市场价差的理想选择。 深入了解 Hummingbot → 3. Superalgos 一个端到端的可视化平台，Superalgos 提供拖拽式数据挖掘和策略设计。 主要功能 基于节点的数据摄取与分析工作流 逐笔回测引擎 带有报警的实时仪表盘 多交易所连接器 为什么选择加密货币？ 其可视化方法和 AI 驱动的模式检测节点加速了高频加密货币逐笔数据的研究。 深入了解 Superalgos → 股票交易平台 1. QuantConnect Lean 以 C# 为核心，配有 Python 封装，Lean 支持机构和散户的股票、期货及期权策略。 主要功能 多资产逐笔分辨率回测 覆盖全球股票及衍生品的数据库 Docker 化的实时部署 基于笔记本的研究环境 为什么选择股票？ Lean 丰富的历史数据和事件驱动风险模块，适合复杂的股票及期权策略。 深入了解 QuantConnect Lean → ...